Das steht meistens in den Readmes.
Falls es einfach eine esp ist, nehmen und ins Spiele-Dataverzeichnis kopieren (Standart: C:/Programme/Bethesda Softworks/Oblivion/Data). Dann im Oblivionlauncher auf die Zusatzdateien gehen und ein Häkchen bei der esps machen, die du verwenden willst.
Es gibt z.T. auch Plugins, welche Meshes, Textures, Icons oder ähnliches hinzufügen. Der ganze Kram kommt ebenfalls ins \Data Verzeichnis. Manche Plugins wie der UI Mod (welcher die Inventar Fenster verändert) sind etwas spezieller zu installieren, da stehts aber auch in der Readme.
EDIT: closed auf Wunsch des Threaderstellers