Du musst von Anvil Richtung Osten, bis du den Gwenden Bauernhof erreichst. Von dort müsstest du schon einen Mapmarker auf der Karte sehen.
Oder wenn du die Karte von Oblivion aufmachst, ist Östlich von Anvil ein Fluss wo in der Mündung zum Meer eine Kleine Insel ist. Darauf ist die Burg.