Diese Meldung kommt, wenn du Cyrodiil verlassen willst. Die umliegenden Zellen (der eigentlich anderen Provinzen) sind zwar auch generiert, aber nur zum Anschauen aus der Ferne. Diese unsichtbaren Grenzen sorgen nur dafür, dass du die Spielwelt nicht verlassen kannst.
Meines Wissens nach gibt es eine Mod, die die Grenze mit einem kleinen Zaun etwas besser sichtbar macht.